Krisen vergangener Jahre haben viele Fragen im Bereich der Risikomodellierung
und –bewertung aufgeworfen. So zeigte sich, dass Marktrisiken einzelner aber auch
korrelierter Aktien unterschätzt werden. Besonders die Bewertung von Kreditrisiken ist
ins allgemeine Interesse gerückt, da diese auch in engem Zusammenhang mit der systemischen
Stabilität der Wirtschaft insgesamt stehen. In der Vorlesung soll ein
Überblick zu diesem Themenkreis vermittelt werden. Gängige Modellansätze werden kritisch beleuchtet
und Alternativen aufgezeigt.